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收到催收短信威胁时，可以采取以下措施应对。
1、保持冷静：不要恐慌，也不要回复威胁短信。
2、验证短信真伪：确认催收短信是否真实，有时候可能存在误发或诈骗信息。
3、与债权人沟通：如果有债务问题，与债权人或相关机构联系，了解债务情况并寻求解决方案。
4、保留证据：保存所有与催收短信相关的记录，包括时间、日期和内容，以备不时之需。
5、寻求法律帮助：如果认为自己的权益受到侵犯，可以寻求法律帮助，咨询律师了解个人权利和应对策略。
6、报警：如果威胁短信的内容非常严重，考虑向当地警方报案，提供所有相关证据，以便警方调查。
7、保留通信记录：如果与催收人员或相关机构进行通信，确保记录所有通信细节，以备将来参考。
面对催收短信威胁时，保持冷静并采取适当的措施非常重要，确保个人权益得到保护，遵守法律程序，并寻求专业法律建议。